Risikomanagement

Vermögensmanagement mit minimiertem Risiko

Das erfolgreiche Vermögensmanagement erfordert neben einer optimalen Anlagestrategie auch ein präzises Risikomanagement. So können Chancen wahrgenommen und Risiken begrenzt werden.

Bereits bei der Strukturierung der Portfolios achten wir darauf, mögliche Risiken zu minimieren oder auszuschließen. Dennoch ist das laufende Risikomanagement wichtig, um Anlageentscheidungen abzusichern, mögliche Marktveränderungen zeitnah festzustellen und entsprechend darauf zu reagieren. Das ist insbesondere für die Kunden relevant, die beispielsweise aufgrund gesetzlicher Vorgaben gewisse Anlagerichtlinien hundertprozentig sicherzustellen haben.

Drei Stufen des Risikomanagements

Mit unserem Risikomanagement überwachen wir formale, absolute und relative Risiken kontinuierlich, systematisch und mit Hilfe modernster Technologien. Diese Aufgabe erfolgt softwaregestützt und wird durch unsere Experten im Risikomanagement ausgewertet.

1. Formale Risikokontrolle

Die formale Risikokontrolle umfasst die maximale Gewichtung einzelner Assetklassen und berücksichtigt die relevanten Restriktionen. Danach erfolgt ein Abgleich mit individuell bestimmten Vorgaben des Kunden.

2. Absolute Risikokontrolle

Bei der absoluten Risikokontrolle überprüfen wir die Verlustgrenze und gleichen auch hier die Ergebnisse mit den mandatsspezifischen Vorgaben ab.

3. Relative Risikokontrolle

Im Rahmen der relativen Risikokontrolle bewerten wir die vorhandene Volatilität und das unter bestimmten Marktbedingungen zu erwartende Schwankungsrisiko (Value-at-Risk) des Portfolios. Beides wird mit einem Referenzportfolio verglichen und, sofern notwendig, angepasst.

Diese drei Stufen unseres Risikomanagements gewährleisten ein Optimum an Sicherheit für das Portfolio unserer Kunden.

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